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VWAP或加权平均价成交量是平均价格有一定的可交易证券或商品的计算. 就像移动 平均, 它也计算了平均价格. 不同的是，VWAP量需要考虑, 不像均线, 仅基于历史价格
成交量加权平均价格(vwap)是基于多层次流动性水平的给定交易的加权平均执行价格，每一层都有相应的价格和成交量。 这种执行方法允许用户交易更大的交易规模，囊括所有层次和执行不同层次的所有可用的价格,直到订单被执行，或耗尽所有的流动性。 成交量加权平均价（Volume-weighted Average Price，VWAP）成交量加权平均价是将多笔交易的价格按各自的成交量加权而算出的平均价，若是计算某一证券在某交易日的VWAP，将当日成交总值除以总成交量即可。 VWAP Lite - 有交易量权重的平均价格 - MetaTrader 5脚本.zip. 2019-09-13. VWAP 是一种日内计算方法，主要使用算法和机构交易者的评估，计算当日一种股票相对它交易量权重的平均价格。 VWAP是Volume Weighted Average Price 的缩写，译为成交量加权平均价。 VWAP策略即是一种拆分大额委托单，在约定时间段内分批执行，以期使得最终买入或卖出成交均价尽量接近该段时间内整个市场成交均价的算法交易策略。 用numpy计算成交量加权平均价格（VWAP），并实现读写文件 310 2017-09-07 VWAP（Volume-Weighted Average Price，成交量加权平均价格）是一个非常重要的经济学量，它代表着金融资产的“平均”价格。某个价格的成交量越高，该价格所占的权重就越大。 VWAP（Volume-Weighted Average Price，成交量加权平均价格）是一个非常重要的经济学量，它代表着金融资产的“平均”价格。某个价格的成交量越高，该价格所占的权重就越大。VWAP就是以成交量为权重计算出来的加权平均值，常用于算法交易。
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